На главную страницу Форма обратной связи
Рекомендуем:
Разделы сайта
Французский математик Луи Башелье. Теория вероятности. --- 
Французский математик Луи Башелье. Теория вероятности.

Работы в этой области начались в 1900 году. Молодому французскому математику Луи Башелье хватило безрассудства изучать финансовые рынки в то время, когда "настоящие" математики не снисходили до столь низменной темы, как деньги. В совершенно отличном от сегодняшнего мире XVII столетия Паскаль и Ферма (тот самый, для доказательства знаменитой "последней теоремы" которого потребовались 350 лет) разработали, в помощь увлекающимся азартными играми аристократам, теорию вероятностей. В 1900 году Башелье сделал следующий за фундаментальным анализом и диаграммами шаг, дав толчок новой масштабной волне в теории вероятностей, распространив ее на французские правительственные облигации. Его основная модель, которую часто называют "случайным блужданием", на самом деле очень близка к теории Паскаля и Ферма. В ней постулируется,

Французский математик Луи Башелье. Теория вероятности.

что цены с равной вероятностью могут подняться или упасть подобно тому, как при подбрасывании монеты может с равной вероятностью выпасть орел или решка. Поэтому (как если бы цены определялись подбрасыванием монеты, частым и непрерывным) вся суматоха на фондовой или товарной бирже оказывается буквально статичной — некий белый (т.е. фоновый) шум того же рода, какой мы слышим из динамика радиоприемника, не настроенного на конкретную станцию. Амплитуда колебаний цен доступна для измерений. Большинство изменений (а именно 68%) — это небольшие движения вверх или вниз, в пределах одного "стандартного отклонения" (так математики называют простой критерий разброса данных) от среднего значения. В диапазон двух стандартных отклонений попадают 95%, а трех — 98%. Наконец — вскоре мы увидим, насколько важно данное замечание, — можно ожидать лишь чрезвычайно малого количества очень больших изменений. Если все движения цен изобразить на бумаге, получим гистограмму колоколообразной формы: многочисленные мелкие изменения сгруппированы в средней части колокола, а по его краям расположены редкие большие скачки.
  Также рекомендуем другие статьи:

  • Финансы. Финансовые рынки.
  • Парижская фондовая биржа. Ценные бумаги.
  • Луи Жан-Батист Альфонс Башелье. Билография Луи Жан-Батист Альфонс Башелье.
  • Теория спекуляции. Луи Башелье.
  • Анри Пуанкаре. Теория вероятности, теория функций.



  • Книги по экономике

    Copyright © 2009-2021
    EcoUniver.com - Все по экономике и рынках